Forex Quantitative Analyse

Quantitative Analyse: Preis Channels Eines ihrer Hauptstärke ist ihre Fähigkeit, sowohl Preis-Aktion und die Volatilität zu verwenden. Preis Bänder oder Kanäle sind Handelsindikatoren aus zwei Linien besteht. Die obere Zeile ist eine Art Widerstandslinie (Area of ​​reichliche Versorgung), während die untere Linie ist eine Art von Unterstützung Linie (Bereich der starken Nachfrage). Über Jahre haben technische Analysten mehrere Preiskanalanzeigen entwickelt; Einige von ihnen gehören der Bollinger Bands, Donchian Kanälen Keltner Channels, Volatilität Kanäle, Standardfehler Bands, Adaptive Preis Channel und Moving Average Umschläge. Bollinger Bands Wahrscheinlich ist Bollinger-Bänder die beliebteste. Seine mittlere Linie ist einfach ein gleitender Durchschnitt. Durch die Berechnung der Standardabweichung der letzten Preisen und Addition / Subtraktion es an der Mittellinie, können wir das obere / untere Linie der Bollinger-Bänder zu bauen. Bollinger-Bänder Indikator eingebaute QuantShare. Hier ist, wie man diesen Indikator in QS-Sprachreferenz: Obere Zeile: BBandsUpper (20, 2, _masma) Die obige Zeile erzeugt das obere Band durch Zugabe von 2 Standardabweichungen in die 20-bar einfacher gleitender Durchschnitt. Lower Line: BBandsLower (20, 2, _masma) Donchian Channels Donchian Grenzen auf hohe und niedrige früherer N-Zeiträume. Keltner Grenzen sind um einen gleitenden Durchschnitt gesetzt. Es basiert auf der Average True Range oder dem High / Low-Bereich. Volatilität Channels Die Volatilität Kanäle nutzen die höchsten und niedrigsten vorherigen Werte, um die oberen und unteren Linien zu bestimmen. Der Indikator kann hier heruntergeladen werden: Volatilität Kanäle Indicator Obere Zeile: VolatilityChannels (20, 0) Lower Line: VolatilityChannels (20, 1) Standardfehler Bands Dieser Preis Kanalanzeige auf den Alpha - und Beta-Koeffizienten der linearen Regression der letzten N-Preisen. Der Indikator kann hier heruntergeladen werden: Standardfehler Bands Es erfordert auch die folgenden Funktionen: Calca und calcB. Adaptive Preis-Kanal Die adaptive Preis Kanal verwendet die höchsten Hoch und unteren niedrigen Werten der Preisreihen über einen nicht festLookBack-Zeitraum. Das Lookback-Zeitraum wie folgt Änderungen des 30-bar Standardabweichung der Nähe Serie. Quantitative Trading-Analyse unter Verwendung von R Verschiedene Techniken sind für die Navigation, die Finanzmärkte zur Verfügung. Technische Analyse, die vor allem konzentriert sich auf Preis Muster und Trends auf Preis-Aktion zu projizieren, ist die Grundlage, die die meisten Händler verwenden, um Trades zu platzieren. Und, ist ein Beispiel für die technische Analyse, die immer beliebter wird quantitative Handelsanalyse. Es bezieht sich auf ein Verfahren zum Handel, die Supercomputer-Analyse sowie komplizierte Algorithmen verwendet, um zu jagen aus profitable Renditen auf dem Markt. Ein gemeinsames Instrument bei der Durchführung von quantitativen Handelsanalyse verwendet wird, ist die R-Programmiersprache. Zunächst von Ross Ihaka und Robert Gentleman an der University of Auckland entwickelt, R bezieht sich auf eine funktionale Sprache für statistische Berechnungen und Grafik. R kann gesagt werden, um eine Open Source Implementierung des S-Sprache, die von AT & T entwickelt wurde, zu sein, und ist ein wichtiger Meilenstein in wie Menschen finanzielle Daten zu interpretieren. Bemerkenswert ist, unter der GNU General Public License, R wurde für die Öffentlichkeit kostenlos zur Verfügung gestellt und es kann leicht angepasst werden, um den Bedürfnissen der Nutzer Rechnung zu tragen. Die Sprache kann bei r-Projekts heruntergeladen werden / und es Versionen für verschiedene Betriebssysteme bietet. Die R-Programmiersprache hat stark von der S-Plus Sprache entlehnt. Die Syntax der beiden Sprachen wird als eng miteinander verbunden werden. Einige bemerkenswerte Eigenschaften von R schließen Verfügbarkeit von integrierten Tools für Zeitreihen, Regression etc. Sammlung von Zwischen Werkzeuge für die Datenanalyse, effiziente Datenverarbeitungsfunktionen, der einfachen Herstellung von einwandfrei gestalteten Publikationsqualität Grundstücke und verbesserte Grafik und Visualisierungskapazitäten . Es ist wichtig zu beachten, dass R ist eine reiche und eine gut geeignete Sprache für die Durchführung quantitativer Handels Analyse der Finanzmärkte. Wenn sie richtig eingesetzt, ist es eine wertvolle Strategie eine Entscheidungs ​​ab, ob in den oder aus dem Markt nutzen können. Und, ist ein gemeinsamer Weg der Verwendung von R in quantitative Handels für Dynamik Identifikation. Diese Technik sieht für die Dynamik in Finanzdaten, mit dem Ziel, Trends oder verborgene Beziehungen identifizieren, um Kursbewegungen vorherzusagen. Die Märkte bilden in der Regel Entwicklungen, die für einen längeren Zeitraum andauern. Traders mit R kann die Strategie mit dem Ziel, die Entdeckung möglich, Trends im Markt zu beschäftigen. Quantitative Trading-Analyse unter Verwendung von R ist nicht so kompliziert, wie es scheinen mag. Die Infrastruktur Design für die Sprache ist für den Benutzer bereits geschehen ist. Daher ermöglicht diese den Benutzern, auf das, was sie versuchen, anstatt sich auf die Feinheiten, wie es zu erkennen, zu erreichen konzentrieren. Mehr über, ihre Benutzerfreundlichkeit und Preis sind sehr wesentlichen Elemente der Investmentbranche in der aktuellen preisbewussten Welt. Schließlich R ist so ausgebildet, dass sie für bestimmte Verwendungen ausgedehnt werden. Wichtig ist, dass es bereit ist, Hilfe von der R Gemeinschaft durch Diskussionsforen, Mailinglisten und anderen Mitteln. Die Vorteile der R machen eine zunehmende Zahl von Händlern, starten Sie es für quantitative Handels. Vor allem aber ist es für seine Open-Source-Natur und der Gemeinschaft um ihn herum, die zur Gewährleistung der Probleme seiner Mitglieder werden einvernehmlich angesprochen gewidmet wird geliebt. R hat einen sehr großen Beitrag Basis, die auch weiterhin Tag für Tag wachsen. Mehr so ​​werden neue Add-on-Pakete, die auf einer konstanten Basis geschaffen, um die Benutzer-Erfahrung der Praktiker zu erhöhen. Als solche wird die Verwendung von R zur Erzeugung von Trading-Signale auch in den kommenden Jahren fortsetzen. Hier ist ein einfaches Beispiel, das für die Zusammenführung von zwei Handels Serie mit verschiedenen Wertpapieren verwendet werden kann. Beachten Sie, dass dies zielt darauf ab, in einer abgeleiteten Zeitreihen führen. Und, ist der Spread zwischen den beiden Finanzinstrumente mehr als 0,5. xy 0,5, "y"] Obwohl dies schwierig für diejenigen, zum ersten Mal sehen, es zu erfassen, die Mitglieder der R-Community Verpflichtung Zeitreihenanalyse sehen es als Brot und Butter. Zusammenfassend ist die quantitative Analyse unter Verwendung von R-Handel einfach zu bedienen und es ist eine sehr gute Methode zur Identifizierung von Möglichkeiten für den Handel an den Finanzmärkten. R verfügt über eine umfangreiche Unterstützung von Gemeinde, die immer bereit ist, die Probleme seiner Mitglieder anzusprechen. Mehr über, unter Verwendung es nicht Aufwendungen in Bezug auf die Produktlizenzierung oder proprietäre Sprachkompetenz zu erhöhen. R weicht von der Komplexität der Analyse, die in dem aktuellen Welt der Investition. Daher ist es ein innovatives Tool, das die quantitative Analyse erleichtert und nicht härter.