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Spread-Trading Es ist sehr interessant, dass wenig über die Spreads im Hinblick auf die Tatsache bekannt, jetzt interessiert an den Handel mit Devisen Verträge sind so viele Menschen. Im wahrsten Sinne des Wortes, ist jedes Währungspaar im Forex gehandelt eigentlich ein Spread zwischen den beiden Währungen beteiligt. Der Faktor, der Spreads unterscheidet im Devisenterminkontrakte, von Spreads in Devisenterminkontrakte ist, dass Futures-Spreads auf das arithmetische Differenz zwischen den zwei Währungen basiert, während Forex-Spreads werden auf dem Verhältnis von einer Währung in eine andere basiert. Auf physikalischer Basis, breitete beide Beine eines Futures in getrennten Märkten auftreten, während Forex Spreads statt als eine Einheit in einem einzigen Markt. Das Ergebnis ist, dass Futures-Spreads werden als Liniendiagramme grafisch dargestellt, die nur eine enge ohne offene, hoch oder niedrig, während Forex Spreads werden in der üblichen Weise grafisch dargestellt, die eine offene, hoch, niedrig und nahe. Wie und wo Sie für profitables Spreads aus? Es gibt eine Reihe von Situationen, die profitable Spread Trading-Chancen zu schaffen. Schauen wir sie jetzt: 1. Beginn der Backwardation (Inverted Markt) 2. Ende der Backwardation (Inverted Markt) 3. Saison 4. Korrelation 5. Beobachtung Backwardation Die normale Preis der speicherbaren und wieder lieferbar Rohstoffen ist, dass der vordere (spot) Monat niedriger im Preis als die der entfernteren Monate ist. Dies ist aufgrund der Tatsache, dass es eine Prämie für die Lagerung, Versicherung und Zinsen zu zahlen. Die weiter entfernt ist die Lieferfrist, desto teurer ist die Durchführung der zugrunde liegende und desto höher sind die & ldquo; Kosten für die Übertragung & rdquo. Wenn die Preisstruktur normal ist, sind die Preise, sagte in & ldquo sein;. Contango & rdquo; Genau das Gegenteil gilt für Finanztermingeschäfte & mdash; da die einzige tragende Ladung ist, dass in der Nähe, und das Interesse wird erwartet, empfangen werden, nicht Lieferfrist gezahlt, Contango vorliegt, wenn der Preis der Frontmonat ist im Preis höher als der Monaten weiter entfernt von der zugrunde liegenden Finanzinstruments. Von Zeit zu Zeit, auf Grund fundamentale Faktoren, wie abnorme Wetter, Krieg, Reden von Beamten oder ungewöhnliche Bruch-Nachrichten, wird die Nachfrage für die sofortige Lieferung sehr groß und die Lage in den Frontmonat Veränderungen. Für speicherbar und wieder lieferbaren Rohstoffe beginnt die Frontmonat höher bepreist werden als die weiter entfernten Liefermonate, und bei Finanzinstrumenten, beginnt der Preis für den Frontmonat geringere Preise auf als die weiter entfernten Liefermonate. Wenn dies geschieht, werden die Preise, sagte in & ldquo sein;. Backwardation & rdquo; Beginn der Backwardation Der Beginn der Backwardation in einer Ware eine Gelegenheit gibt, ein profitables Verbreitung eingeben, indem Sie lange die Frontmonat und Kurz die in der Nähe oder sogar noch weiter entfernten Monat. Der Beginn der Backwardation in ein Finanzinstrument bietet dem Händler die Möglichkeit, zu kurz die vordere Monat lang die in der Nähe oder sogar noch weiter entfernten Monat. Die Eingabe eines Spread Verlassen eines Spread Beenden von Backwardation Da die Bedingungen, die die Preise in Backwardation Ende zu gehen, und da die Preise wieder in ihre normale Beziehung (Contango), verteilt Händler haben eine andere gewinnbringende Gelegenheit verursacht. Als Backwardation endet, genau das Gegenteil von dem, was am Anfang des Backwarda getan hat das Potenzial, in ausgezeichnetem Gewinnen führen. SAISONALITÄT Saisonalität in Spread-Trading hat stets bewiesen, dass profitable Möglichkeiten für die Eingabe Spread Trades bieten. Unter normalen Umständen sind saisonal bedingt sehr zuverlässige Indikatoren für das, was geschehen wird, in Bezug auf die Beziehung zwischen den Monaten eines bestimmten zugrunde, sei, dass eine speicherbare oder wieder lieferbar Ware oder ein Finanzinstrument sein. Die Beziehung zwischen Kulturen, geerntet worden und sind nun in der Lagerung und die nächste Ernte, die nur gepflanzt hat (old-Ernte, neue-crop), bieten eine hervorragende Verbreitung Trading-Chancen. Trades Saison bestehen zwischen Märkten. Beim Weizen geerntet wird, wird Druck auf die Weizenernte für niedrigere Preise, während zur gleichen Zeit nicht bekannt, wie die Ernte Realitäten beider Sojabohnen und Mais ist. Leerverkäufe von Weizen und gehen lang Sojabohnen oder Mais während der Weizenernte kann profitabel sein, vorausgesetzt, dass es keine bestehenden oder zu erwartenden Mangel an Weizen, zusammen mit keiner großen Überangebot an Sojabohnen und Mais. Die Leute fragen oft, ob es möglicherweise Saisonalität werden in Finanzinstrumente, und die Antwort ist definitiv ja! Es gibt Saisonalität und unter einer Vielzahl von Finanzinstrumenten. Währungen, Aktienindizes, Anleihen, Schuldverschreibungen und alle anderen zinsbezogenen Finanztermin alle Anzeigen saisonale Tendenzen. Seit vielen Jahren haben US-Dollar-Drehungen Devisenmärkte erschütterte, fahren den meisten wichtigen Währungen gegenüber dem Dollar. Aber einige Währungen größeren Nutzen als andere genossen. Einige ausländische Volkswirtschaften beispielsweise stark genug gewesen, um offizielle Anlass zur Sorge einer Überhitzung zu geben. Im Gegensatz dazu sind andere Volkswirtschaften am besten als gesehen zu haben bessere Tage beschrieben. So wird die Währung, die stark ist in der Regel besser als der Währung, die zu schwach ist, was zu einer ausgezeichneten Ausbreitung Gelegenheit. KORRELATION Spreads sind oft in wegen der Korrelation mit den Vorjahren abgeschlossen. Aus irgendeinem Grunde liegenden fundamentalen Grund, nicht unbedingt, uns jetzt bekannt ist, ein Spread benimmt sich in der gleichen Art, wie es in einem oder mehreren vorangegangenen Jahren. Die Korrelation wird durch den Prozess der Regressionsanalyse entdeckt. Die Korrelation entstehen oft extrem profitabel Spreads, ohne dass für den Händler zu verstehen, oder sogar wissen, was passiert in der Vergangenheit, um zu bewirken die Ausbreitung, um die Art, wie es wird erwartet, dass in der Zukunft verhalten verhalten. Hinweis: Sowohl Saisonal und Korrelation Spreads geben die Händler Tage, Wochen und sogar Monate im Voraus, um eine Trading-Strategie und die Taktiken, die verwendet werden, um die Umsetzung der Strategie wird zu planen. BEOBACHTUNG Manchmal Verbreitung Möglichkeiten sind einfach offensichtlich. Zum Beispiel, es gibt Zeiten, wenn ein Aktienindex ist deutlich besser als andere Aktienindex. In solchen Zeiten ein Spread zwischen den beiden bietet hervorragende Gewinnchancen. Oft ist es ganz klar, dass die E-mini S & P 500 ist besser als der E-mini Nasdaq 100 (umgekehrt kann auch wahr sein). Eine Differenz zwischen den beiden wird hervorragende Gewinne erzielen, aber der Spielraum für die Verbreitung über Nacht halten, ist nur ein Bruchteil der Marge für den Handel in den einzelnen Futures. Jede Verbreitung weve erwähnt Margen verringert, das heißt, Sie können 2-5 Mal mehr Hebelkraft durch den Handel ein völliges Terminkontrakt erhalten haben, als. An einem Punkt in der Zeit waren beispielsweise Soja Spreads recht aktiv und Trending. Für Sojabohnen, war Marge nur $ 743 für die Ausbreitung der Erwägung, dass Spielraum für die geradezu Auftrag war $ 2,025. Sojabohnen-Futures müsste einen Zug fast 3-mal größer als habe die Verbreitung, damit es sich gelohnt zu riskieren, die geradezu Futures haben zu machen. Die Spreads haben in der Regel ein geringeres Risiko als geradezu Futures. Spread-Trading ist etwas, das jeder Trader sollte zumindest in Betracht Blick in. Jedoch nicht zu verwechseln Spread-Handel in Futures mit der & ldquo; Spread Betting & rdquo; dass erfolgt in Großbritannien. Sie sind völlig verschieden voneinander.