Volume Weighted Average Price ( Vwap ) Trading-Strategie

Volume Weighted Average Price (VWAP) Trading-Strategie Volume Weighted Average Price (VWAP) Trading-Strategie In Mathematik und Informatik ist ein Algorithmus eine Reihe von Anweisungen für Berechnungen oder einer Aufgabe. Ein Trading-Algorithmus ist ein Modell mit Schritte erforderlich, um einen Auftrag in einer bestimmten Weise zu handeln. Betrachten Sie beispielsweise eine um 100.000 Aktien aus einer Aktie zu verkaufen, der Algorithmus kann auf verschiedene Weise zu arbeiten. Es kann entweder geben die Regeln, um diese Menge als Einzel Limit-Order zum aktuellen besten Marktpreis zu platzieren. Alternativ kann diese Menge in Segmente unterteilen und Ausführung der Bestellung über ein paar Stunden am Tag. Der Algorithmus bestimmt die Art, Preis und Menge für jede dieser kleine Aufträge, die auf einer Mischung aus historischen und Live-Marktdaten. Was auch immer der Algorithmus auch sein mag, ist ihre Ausführung komplett durch ein computergestütztes System, das diese Aufträge platziert und überwacht sie automatisiert. Menschliches Eingreifen in der Regel nicht in den algorithmischen Handel erforderlich. Doch nach dem Algorithmus das EDV-System kann durch Menschenhandel in Echtzeit für die Änderung oder Stornierung Bestellungen gesteuert werden. Eine einfache algorithmische Handels Beispiel wird unten diskutiert. Der Auftrag ist zu 100.000 Aktien einer Aktien XYZ in den nächsten vier Stunden zu verkaufen. Eine sehr einfache, wenn auch nicht praktikabel, Algorithmus könnte zu 2.500 Aktien pro Stunde unabhängig von der Marktpreis zu verkaufen. Ein solcher Algorithmus ist vorhersehbar und berücksichtigt nicht die Marktpreise und Volumina zu nehmen. Auf der anderen Seite könnte ein Algorithmus berücksichtigt sowohl diese Parameter zu nehmen. Ein solcher Algorithmus ist auf der VWAP (Volume Weighted Average Price) zugrunde. Volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP) ist ein Handelswerkzeug, das von Händlern verwendet wird. Diese Werkzeuge werden am häufigsten durch kurzfristige Trader und in Algorithmus Trading-Programme verwendet. Es wird als Maßstab verwendet, um den Preis, zu dem die Sicherheit sollte gekauft oder verkauft werden zu entscheiden. Die Idee ist, wenn Sie ein Wertpapier zu einem niedrigeren Preis als dem VWAP kaufen, ist es ein guter Kauf. Ebenso, wenn Sie das Wertpapier zu einem höheren Preis als dem VWAP verkaufen dann ist es ein guter Verkauf. Anatomy of Automated VWAP-Strategie Mit 3 Schlüsselelemente ein VWAP-Strategie besteht aus Analyse des Auftragseingangs. Intelligente Volumenverteilung, Arbeitsaufträge auf intelligente Weise. Die Analyse der Auftragseingang: Analyse vor einem Handel, der keine Aufträge, die mehr angemessen mit anderen meads gehandelt werden können herausfiltert. Jegliche Transaktionen, die illiquide oder sehr groß relativ zur durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen sind, werden für die manuelle Aufmerksamkeit abgelenkt. Intelligente Volumenverteilung: Ein Schlüsselelement für eine erfolgreiche automatisierte Strategie ist eine genaue Schätzung der Volumenverteilung. Über die gewünschte Zeit, generiert das System eine Vorhersage der Aktie Volumenmuster, ganztägige oder untertägige. Um dieses projizierte Volumenmuster ein Handelsverteilung erstellt entsprechen. Weitere Handels Teilnahme während der Perioden des Tages stattfindet wenn man erwartet, Lautstärke auf das schwerste sein, bei gleichzeitiger Minimierung der Auswirkungen von Handelsvolumen während der dünne Perioden so dass die um von liquidesten Bedingungen profitieren. Arbeitsaufträge auf intelligente Weise: Die letzte kritische Element für eine erfolgreiche automatisierte Strategie ist die Fähigkeit, die bestmögliche Ausführung zu einzelnen Gewerke rund um die erwarteten Volumenverteilung zu erhalten. Ein Satz von Regeln werden hier verwendet, um auszugleichen passive Trades verdienen Verbreitung gegen die Notwendigkeit, im Zeitplan für jedes Mal bin des Tages bleiben. Wenn die Märkte liquidesten es zapft allen verfügbaren Quellen und Gewerbe am stärksten. Wenn Sie zu besseren Preisen als die der volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP) zu handeln, ist dies oft ein Punkt der Auswertung für die Fähigkeit eines Händlers. Während sie relativ einfach sind VWAP Strategien schwer zu implementieren.